Asset-Management Tool

 Bestandsführungs-, Simulations- und Frühwarn-System für ein aktives Asset-Management

Die aktive Steuerung der Geld- und Kapitalanlagen ist eine umfangreiche, komplexe und zeitintensive Aufgabe. Zur Unterstützung des Treasury haben wird das Software Tool „Asset-Management“ mit den folgenden Haupt-Merkmalen entwickelt :

• detaillierte Analysen und umfassende Transparenz über den Bestand

• Frühwarn-System mittels Kennzahlen und Limiten, insbesondere zur Überwachung der Einhaltung der

   Anlage-Strategie

• 2 separate Simulationen bei denen Assets gekauft/verkauft werden können und die Auswirkungen auf     die Kennzahlen und Limite während der Simulation sofort zu sehen sind; das erleichtert die 

   Entscheidungs-Findung deutlich


Das Software-Tool kann als Einzel-System oder als optimale Ergänzung zu einem Treasury-System eingesetzt werden.

 Leistungs-Merkmale

 • Abbildung und Analyse des Bestandes nach :

   • Adressen/Emittenten

   • Klassen (z.B. Renten, Aktien, Geldmarkt, Immobilien, Private Equity)

   • Gattung (z.B. Renten, Aktien, ETF, Zertifikate, Optionsscheine, Termingeld)

   • Währung

   • Land

   • Branche

   • Bonität

   • Risiko-Stufe


 • Weitere Analysen des Bestandes :

    • Gewinne und Verluste (abs. und %) :

      • gegenüber letztem Analyse-Termin

      • gegenüber Kaufkursen

      • gegenüber Buchkursen

      • Ermittlung Performance und Messung der Ergebnisse gg. definierbarer Benchmark


    • Planung Zahlungen (Zinsen, Dividenden, Ausschüttungen, Gebühren, Steuern) :

       • Finanzplanung auf Monats-Basis für 5 Jahre

       • kurzfristige Liquiditäts-Planung auf Tages-Basis für 4 Monate


    • Verteilungen nach : Klassen, Gattungen, Währungen, Länder, Branchen, Bonitäten, Risiko-Stufen


    • Struktur-Analysen :

       • Zins-Bindung

       • Kapital-Bindung (Fälligkeiten)

       • fest/variabel Verteilung


 • Limite - Festlegung der Höhe, Ausnutzung und freies Volumen nach

    Adressen/Emittenten, Klassen, Gattungen, Währungen, Ländern, Branchen, Bonität, Risiko-Stufen


 • Simulationen :

    • Kauf und/oder Verkauf von einzelnen Assets/Wertpapieren

    • Ermittlung der Auswirkungen der Simulationen auf :

      • Risiko-Höhe
      • Verteilungen
      • Kennzahlen und Limite 
      • Erträge
      • Zins-Bindung und Kapital-Bindung

    • vor/nachher Vergleich der Simulationen sowie Vergleich der Simulationen gegeneinander


 • Risiko-Management :

    • für jedes Asset/Adresse wird eine Risiko-Einstufung (10 Risiko-Stufen) vorgenommen

    • Volumens gewichtet ergibt sich das Gesamt-Risiko in "absolut" und "% der Gesamt-Assets"

    • die Einhaltung von Kennzahlen (z.B. max. Risiko in %, oder Risiko in % des Jahres-Ertrages) wird laufend

      überwacht

 Vorteile und Nutzen

 • aktuelle und detaillierte Transparenz über alle Assets
 • Erkennen und Reduzierung von Risiken für Bestand und Erträge
 • umfangreiche Analysen, Reports und Grafiken
 • frühzeitige Warnung vor kritischen Situationen mittels Warn-Kennzahlen und Benchmarks
 • Entscheidungs-Unterstützung durch Chance-/Risiko-Profil
 • einfache Bedienung, hohe Sicherheit, schnelle Eingabemöglichkeiten, Passwort
 • einfache und schnelle Datenübernahme aus anderen Systemen
 • Erweiterung des Treasury Know how und zeitliche Entlastung der Mitarbeiter

Beispiele zu Verteilungen (mit Warn-Linien) :

• Klasse

• Erträge (Zinsen/Dividenden) nach Klassen in % des Anlage-Volumens

• Risiko-Stufen (mit Zwischen-Summen)

• Risiko in % v. Jahres-Ertrag

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