Zins-Management Tool

 • strukturierte Zins-Exposure schaffen Transparenz :

    • GuV Zins-Ergebnis (nach Monaten bis zu 3 Jahre, differenziert nach Ist und Plan)
    • Zinsbindungs-Struktur (per Termin)
    • Kapitalbindungs-Struktur (per Termin)

    • fest/variabel Verteilung (per Termin)

    • Fälligkeiten-Struktur : Cap/Floor

 • Zins-Szenarien : 

   • Prognose Zins-Strukturkurve : steigend - fallend - Basis - worst case

   • Prognose variabler Zins            : steigend - fallend - Basis - worst case

   • Budget-Zins

 • Finanz-Instrumente - Bestandsführung und Simulation von :

   • Cash-Instrumente       : Finanzierungen/Anlagen - Geldmarkt und Kapitalmarkt

   • Termin-Instrumente   : Swaps (payer/receiver)

   • Options-Instrumente : Caps und Floors (Kauf und Verkauf) sowie Collar

   • Erfassung der Finanz-Instrumente in der Datenbank mit umfangreichen Filter- und Sortier-

     Möglichkeiten

 • Ergebnis sind die Teil-Pläne :

    • Zins-Ergebnis nach Zins-Szenarien

    •  Brutto-/Netto-Exposure : Zins-Bindung und Kapital-Bindung
    • Abweichung der „Szenario Zins-Ergebnisse“ zum „Budget-Zins Ergebnis“ und daraus abgeleitet das 

      Chance-/Risiko-Profil

    • Volumen und Anzahl an Finanz-Instrumenten - Bestand und Simulation
    • Einhaltung von Warn-Kennzahlen (s. u. Frühwarn-System)

 • Analysen :

   • Kapital-Bindungs und Zins-Bindungs Bilanz

   • Verteilung fest/variabel

   • Ermittlung Marktwert und bilanzielle Bewertung

   • Ermittlung Finanzierungs-Potenzial

   • Verteilung der verschiedenen Zins-Instrumente

   • Engagements mit Banken nach Zins-Instrumenten

   • Einhaltung Banken-Linien und Banken-Limiten

   • bilanzielles Bewertungs-Risiko (HGB/IFRS)

   • Controlling Zins-Ergebnis: Ermittlung der Abweichung des Zins-Ergebnisses Ist zu Plan bedingt durch:

     • Volumens-Abweichung (operativ bedingt)

     • Zins-Satz Abweichung (Treasury verantwortlich)

 • Simulationen :

    • beliebige Eingabe von Absicherungs-Geschäften - Zins-Instrument, Volumen und Zeitpunkt
    • nach Eingabe eines Absicherungsgeschäftes wird der Effekt durch Vergleich „vor“ zu „nach“

      Simulation sofort angezeigt bzgl. :
      • Zins-Ergebnis je Zins-Szenario und Chance-/Risiko-Profil
      • Einhaltung von Warn-Kennzahlen, insb. Zins- und Kapital-Bindung
   • es können bis zu 8 verschiedene Absicherungs-Strategien durchgeführt und anschließend

     miteinander verglichen werden 

 • Frühwarn-System durch Warn-Kennzahlen :
   • Risk Appetite in % EBT (max. zulässige Abweichung von Budget-Zins Ergebnis)
   • Zins-Bindung und Kapital-Bindung
   • Verteilung „fest/variabel“
   • Bank-Linien und Banken-Limite - je Bank und Gesamt
   • Instrumenten-Limit und Prämien-Limit bei Optionen
   • Einhaltung von Financial Covenants
   • bilanzielles Bewertungs-Risiko (HGB/IFRS)